kscreener 시작하기 — 신호 목록을 매매 아이디어로 바꾸는 순서
kscreener가 매일 뽑아내는 기술적 신호 목록을 어떤 순서로 걸러 읽어야 하는지, 그리고 백테스트 통계를 어떻게 해석해야 하는지 안내합니다.
kscreener는 국내 상장 종목 전체를 매일 스캔해 기술적 신호를 정리하고, 각 신호의 과거 통계와 장기 차트를 함께 보여주는 도구입니다.
그런데 신호 목록을 처음 보면 대부분 이런 반응이 나옵니다. “종목이 너무 많은데 뭐부터 봐야 하지?”
이 글은 그 순서에 대한 안내입니다.
kscreener는 종목을 추천하지 않습니다. 지정한 조건에 부합하는 종목이 무엇인지 보여주는 도구입니다. 목록에 있다는 것은 “조건에 맞았다”는 사실일 뿐, “사도 된다”는 뜻이 아닙니다. 이 구분이 흐려지면 도구를 잘못 쓰게 됩니다.
제공하는 신호
크게 네 갈래입니다.
| 갈래 | 포함 신호 |
|---|---|
| 모멘텀 | RSI 과매수·과매도, RSI 다이버전스(상승·하락·히든) |
| 추세 | MACD 시그널 크로스, MACD 0선 돌파 |
| 변동성 | 볼린저밴드 스퀴즈, 상단·하단 터치 |
| 패턴 | 쌍바닥, 헤드앤숄더, 삼각수렴, 플래그 / 장악형·망치형·도지 |
각 신호에는 백테스트 통계와 종목별 10년 차트가 붙어 있습니다.
읽는 순서 4단계
1단계 — 신호부터 고르지 말고, 시장 국면부터 보세요
같은 신호도 국면에 따라 의미가 달라집니다.
- 상승 추세: 히든 다이버전스, 눌림목 매수 계열 신호가 상대적으로 유효
- 하락 추세: 과매도 신호는 자주 실패합니다. 과매도 구간에 눌러앉는 종목이 많아집니다
- 횡보: RSI 과매수·과매도, 볼린저밴드 상하단 터치 같은 평균회귀 계열이 상대적으로 유효
RSI를 고안한 Wilder 본인도 이 지표를 추세가 없는 구간용으로 설계했습니다. 국면을 먼저 보면 그날 볼 신호가 절반으로 줄어듭니다.
2단계 — 유동성으로 자릅니다
신호 목록에서 가장 먼저 걸러야 할 건 거래대금입니다.
하루 거래대금이 몇천만 원인 종목은 신호가 아무리 예뻐도 실행이 안 됩니다. 사려는 순간 호가가 튀고, 팔려는 순간 받아줄 사람이 없습니다. 백테스트에서는 좋아 보이지만 실계좌에서는 재현되지 않습니다.
경험적으로 개인 투자자 기준 20일 평균 거래대금 10억 원 정도를 하한으로 두면 대부분의 실행 문제가 사라집니다. 운용 금액이 크면 이 기준도 함께 올려야 합니다.
3단계 — 왜 그 자리에 왔는지 확인합니다
신호는 결과지 원인이 아닙니다. RSI가 25까지 내려온 데는 이유가 있습니다.
확인할 것:
- 최근 공시 — 유상증자, 전환사채, 감사의견, 관리종목 지정
- 최근 실적 — 분기 실적 발표 직후인가
- 업종 전체 — 그 종목만의 문제인가, 업종 전체가 빠졌는가
기술적 신호만 보고 이 단계를 건너뛰면, 떨어질 만해서 떨어진 종목을 반복해서 잡게 됩니다.
4단계 — 통계를 조건과 함께 읽습니다
kscreener는 신호별 과거 통계를 제공합니다. 이 숫자를 읽을 때 반드시 함께 보셔야 할 것들이 있습니다.
- 표본 수 — 30건과 3,000건은 신뢰도가 다릅니다
- 손익비 — 승률만 높고 손익비가 나쁘면 합계는 마이너스일 수 있습니다
- 기간 구성 — 상승장만 담긴 통계인지
- 거래비용 반영 여부 — 왕복 0.25% 내외가 빠졌다면 실제 결과는 더 나쁩니다
이 부분은 백테스트 결과에 속지 않는 7가지 체크리스트에서 자세히 다뤘습니다. 우리 서비스의 통계에도 똑같은 기준을 적용해서 읽으시길 권합니다.
이렇게 쓰면 안 됩니다
몇 가지 흔한 오용을 미리 적어둡니다.
- 목록 상위 종목을 순서대로 매수 — 목록의 순서는 정렬 기준일 뿐 우선순위가 아닙니다.
- 여러 신호를 동시에 만족하는 종목이 더 좋다고 가정 — 신호끼리 상관관계가 높으면 중복 카운트일 뿐 근거가 두 배가 되지 않습니다.
- 승률 숫자만 보고 진입 — 위의 4단계 참조.
- 손절 기준 없이 진입 — 신호는 진입 시점만 알려줍니다. 청산 규칙은 별도로 정해야 합니다.
하루 루틴 예시
참고용으로 하나 적어둡니다. 그대로 따르라는 뜻은 아닙니다.
- 장 마감 후, 관심 있는 신호 카테고리를 엽니다
- 거래대금 필터를 적용해 목록을 줄입니다
- 남은 종목의 10년 차트를 훑어 현재 위치(장기 추세상 어디쯤인지)를 봅니다
- 후보 3~5개로 좁힌 뒤 각각의 최근 공시를 확인합니다
- 진입할 종목을 고르기 전에 청산 조건과 손절선을 먼저 적습니다
- 다음 거래일 시가 또는 정해둔 시점에 실행합니다
5번이 핵심입니다. 진입 근거는 열심히 찾는데 청산 규칙은 안 정하는 경우가 많습니다. 그러면 손실이 났을 때 판단이 감정에 맡겨집니다.
정리
- 신호 목록은 답이 아니라 후보 목록입니다.
- 국면 → 유동성 → 원인 확인 → 통계 해석 순서로 걸러 읽으세요.
- 통계는 표본 수·손익비·기간 구성·비용 반영을 함께 봐야 의미가 생깁니다.
- 진입 조건보다 청산 조건을 먼저 적어두세요.